أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة

كيفية الفوز مع أنظمة التداول الميكانيكية.

وقد كرس الكثير من الحبر لتحديد أسباب فشل أنظمة التداول الميكانيكية، وخاصة بعد حقيقة. على الرغم من أنه قد يبدو أوكسيمورونيك (أو لبعض التجار، ببساطة مورونيك)، والسبب الرئيسي لأن هذه الأنظمة التجارية تفشل لأنها تعتمد كثيرا على حر اليدين، والنار، وننسى طبيعة التداول الميكانيكية. الخوارزميات نفسها تفتقر إلى الإشراف البشري الهدف والتدخل الضروري لمساعدة النظم تتطور في خطوة مع تغير ظروف السوق.

فشل أنظمة التداول الميكانيكية، أو فشل المتداول؟

فبدلا من إغفال فشل نظام التداول، من الأفضل أن ننظر في الطرق التي يمكن بها للمتداولين تحقيق أفضل العالمين: أي أنه يمكن للتجار التمتع بفوائد أنظمة التداول الميكانيكية المدارة بإدارة الخوارزميات، مثل عمليات الإعدام التلقائي السريعة والقرارات التجارية الخالية من العاطفة، في حين لا تزال الاستفادة من قدراتهم البشرية الفطرية للتفكير موضوعي حول الفشل والنجاح.

وأهم عنصر في أي تاجر هو القدرة البشرية على التطور. يمكن للمتداولين تغيير وتكييف أنظمةهم التجارية من أجل مواصلة الفوز قبل أن تصبح الخسائر مدمرة ماليا أو عاطفيا.

اختر النوع الصحيح وكمية بيانات السوق للاختبار.

ويستخدم المتداولون الناجحون نظاما من القواعد المتكررة لحصاد مكاسب من أوجه القصور قصيرة الأجل في السوق. فبالنسبة للمتداولين الصغار والمستقلين في العالم الكبير من الأوراق المالية ومشتقات المشتقات التجارية، حيث تكون الفروقات ضعيفة والمنافسة شرسة، فإن أفضل الفرص لتحقيق مكاسب تأتي من اكتشاف أوجه قصور في السوق تستند إلى بيانات بسيطة وسهلة القياس، ثم اتخاذ إجراءات بأسرع ما يمكن ممكن.

عندما يقوم المتداول بتطوير وتشغيل أنظمة التداول الميكانيكية استنادا إلى البيانات التاريخية، فإنه يأمل في تحقيق مكاسب في المستقبل على أساس الفكرة القائلة بأن أوجه القصور الحالية في السوق ستستمر. إذا اختار المتداول مجموعة بيانات خاطئة أو استخدم معلمات خاطئة لتأهيل البيانات، فقد تضيع الفرص الثمينة. في الوقت نفسه، مرة واحدة عدم الكفاءة الكشف في البيانات التاريخية لم يعد موجودا، ثم فشل نظام التداول. الأسباب التي تختفي هي غير مهم للتاجر الميكانيكية. فقط النتائج مهمة.

اختيار مجموعات البيانات الأكثر صلة عند اختيار مجموعة البيانات التي من أجل إنشاء واختبار أنظمة التداول الميكانيكية. و، من أجل اختبار عينة كبيرة بما فيه الكفاية لتأكيد ما إذا كانت قاعدة التداول تعمل باستمرار في ظل مجموعة واسعة من ظروف السوق، يجب على المتداول استخدام أطول فترة عملية من بيانات الاختبار.

لذلك، يبدو مناسبا لبناء أنظمة التداول الميكانيكية على أساس كل من أطول مجموعة بيانات تاريخية ممكنة وكذلك أبسط مجموعة من المعلمات التصميم. تعتبر المتانة عموما القدرة على تحمل العديد من أنواع ظروف السوق. يجب أن تكون المتانة متأصلة في أي نظام يتم اختباره عبر مجموعة زمنية طويلة من البيانات التاريخية وقواعد بسيطة. وينبغي أن يعكس الاختبار المطول والقواعد الأساسية أوسع مجموعة من ظروف السوق المحتملة في المستقبل.

وسوف تفشل جميع أنظمة التداول الميكانيكية في نهاية المطاف لأن البيانات التاريخية من الواضح أنها لا تحتوي على جميع الأحداث المستقبلية. أي نظام مبني على البيانات التاريخية سوف تواجه في نهاية المطاف الظروف التاريخية. البصيرة البشرية والتدخل يمنع استراتيجيات الآلي من تشغيل قبالة القضبان. الناس في نايت كابيتال يعرف شيئا عن سنافوس التداول الحية.

البساطة يفوز من قبل القدرة على التكيف.

أنظمة التداول الميكانيكية الناجحة مثل الكائنات الحية، والتنفس. وتملأ الطبقات الجيولوجية في العالم بحفريات الكائنات الحية التي كانت، على الرغم من أنها مناسبة بشكل مثالي للنجاح على المدى القصير خلال الفترات التاريخية الخاصة بها، متخصصة جدا في البقاء على قيد الحياة والتكيف على المدى الطويل. نظم التداول الميكانيكية الخوارزمية البسيطة مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع لتطور سريع وسهل والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق).

قواعد التداول البسيطة تقلل من التأثير المحتمل للتحيز في استخراج البيانات. التحيز من استخراج البيانات هو إشكالية لأنه قد يبالغ في مدى تطبيق قاعدة تاريخية في ظل الظروف المستقبلية، وخصوصا عندما تركز أنظمة التداول الميكانيكية على الأطر الزمنية القصيرة. وينبغي ألا تكون نظم التداول الميكانيكية البسيطة والقوية متأثرة بالأطر الزمنية المستخدمة لأغراض الاختبار. - ينبغي أن يكون عدد نقاط الاختبار التي يتم العثور عليها ضمن نطاق معين من البيانات التاريخية كبيرا بما فيه الكفاية لإثبات أو دحض صحة قواعد التداول التي يجري اختبارها. وبعبارة أخرى، فإن أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة والقوية سوف تتفوق على تحيز البيانات.

إذا كان المتداول يستخدم نظام مع معلمات تصميم بسيطة، مثل نظام كوانتبار، واختباره باستخدام أطول فترة زمنية تاريخية مناسبة، ثم المهام الهامة الوحيدة الأخرى هي التمسك الانضباط من تداول النظام ومراقبة نتائجها للمضي قدما. المراقبة تمكن التطور.

من ناحية أخرى، التجار الذين يستخدمون أنظمة التداول الميكانيكية التي بنيت من مجموعة معقدة من معلمات متعددة معرضة لخطر "ما قبل التطور" أنظمتها في الانقراض المبكر.

بناء نظام قوي الذي يستفيد من أفضل التداول الميكانيكي، دون الوقوع فريسة لنقاط ضعفه.

من المهم عدم الخلط بين متانة أنظمة التداول الميكانيكية مع قدرتها على التكيف. فالنظم التي تم تطويرها على أساس العديد من البارامترات أدت إلى الصفقات الفائزة خلال الفترات التاريخية - وحتى خلال الفترات الملحوظة الحالية - غالبا ما توصف بأنها "قوية". وهذا ليس ضمانا بأن هذه الأنظمة يمكن أن تنجح بنجاح بمجرد أن تكون التجارة في الماضي "هونيمون مونث. & # 8221؛ وهي فترة تداول أولية تتزامن فيها الظروف مع فترة تاريخية معينة استند إليها النظام.

تتكيف أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة بسهولة مع الظروف الجديدة، حتى عندما تظل الأسباب الجذرية لتغير السوق غير واضحة، والنظم المعقدة تكون قصيرة. عندما تتغير ظروف السوق، كما يفعلون باستمرار، وأنظمة التداول التي من المرجح أن تستمر في الفوز هي تلك التي هي بسيطة وأكثر سهولة للتكيف مع الظروف الجديدة؛ نظام قوي حقا هو الذي لديه طول العمر قبل كل شيء.

نظم التداول الميكانيكية الخوارزمية البسيطة مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع لتطور سريع وسهل والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق).

لسوء الحظ، بعد أن شهدت فترة أولية من المكاسب عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية مفرطة التعقيد، العديد من التجار تقع في فخ محاولة لتعديل تلك النظم مرة أخرى إلى النجاح. وقد تكون ظروف السوق غير المعروفة، وإن كانت متغيرة، محكوم عليها بالفعل بأن الأنواع الكاملة من أنظمة التداول الميكانيكية إلى الانقراض. مرة أخرى، البساطة والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة توفر أفضل أمل لبقاء أي نظام تجاري.

استخدام قياس موضوعي للتمييز بين النجاح والفشل.

التراجع الأكثر شيوعا هو التعلق النفسي لنظام التداول الخاص به. عندما يحدث فشل نظام التداول، وعادة ما يكون ذلك لأن التجار قد اعتمدت وجهة نظر موضوعية بدلا من الموضوعية، وخاصة فيما يتعلق وقف الخسائر خلال الصفقات معينة.

الطبيعة البشرية في كثير من الأحيان يدفع تاجر لتطوير ارتباط عاطفي لنظام معين، وخصوصا عندما استثمر المتداول قدرا كبيرا من الوقت والمال في أنظمة التداول الميكانيكية مع العديد من الأجزاء المعقدة التي يصعب فهمها. ومع ذلك، فمن المهم للغاية للتاجر أن يخطو خارج النظام من أجل النظر فيه بشكل موضوعي.

في بعض الحالات، يصبح المتداول وهمية حول النجاح المتوقع للنظام، حتى لدرجة الاستمرار في التجارة نظام واضح خاسرة أطول بكثير مما كان يسمح للتحليل الذاتي. أو، بعد فترة من الدهون يفوز، تاجر قد تصبح "متزوج" إلى نظام الفوز سابقا حتى في حين يتلاشى جمالها تحت ضغط الخسائر. والأسوأ من ذلك، قد يقع تاجر في فخ انتقائي اختيار فترات الاختبار أو المعلمات الإحصائية لنظام خاسر بالفعل، من أجل الحفاظ على أمل كاذب للقيمة المستمرة للنظام.

إن المقياس الموضوعي، مثل استخدام أساليب الانحراف المعياري لتقييم احتمال الفشل الحالي، هو الطريقة الوحيدة الفائزة لتحديد ما إذا كانت أنظمة التداول الميكانيكية قد فشلت حقا. من خلال العين الموضوعية، فإنه من السهل على المتداول لفشل بسرعة الفشل أو الفشل المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية، ونظام بسيط قد تتكيف بسرعة وسهولة لخلق نظام الفوز حديثا مرة أخرى.

وكثيرا ما يتم قياس عدم وجود أنظمة تجارية ميكانيكية على أساس مقارنة للخسائر الحالية عند قياسها مقابل الخسائر التاريخية أو السحب. وقد يؤدي هذا التحليل إلى استنتاج شخصي غير صحيح. وغالبا ما يستخدم السحب الأقصى كمقياس العتبة الذي يتخلى المتداول عن نظام ما. ودون النظر في الطريقة التي وصل بها النظام إلى مستوى السحب هذا، أو طول الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا المستوى، ينبغي ألا يخلص المتداول إلى أن النظام خاسر يقوم على السحب وحده.

الانحراف المعياري مقابل السحب كمقياس للفشل.

في الواقع، فإن أفضل طريقة لتجنب التخلص من نظام الفوز هو استخدام معيار قياس موضوعي لتحديد التوزيع الحالي أو الأخير للعائدات من النظام الذي تم الحصول عليه في حين تداوله فعليا. مقارنة هذا القياس مقابل التوزيع التاريخي للعائدات المحسوبة من الاختبار الخلفي، مع تخصيص قيمة عتبة ثابتة وفقا لليقين من أن التوزيع الحالي "الخاسر" لنظم التداول الميكانيكية يتجاوز بالفعل الخسائر العادية المتوقعة، وينبغي أن وبالتالي يتم تجاهلها كما فشلت.

لذلك، على سبيل المثال، افترض أن المتداول يتجاهل مستوى السحب الحالي الذي أشار إلى مشكلة وأثار تحقيقه. بدلا من ذلك، مقارنة خط الخسارة الحالية ضد الخسائر التاريخية التي قد حدثت أثناء تداول هذا النظام خلال فترات الاختبار التاريخية. اعتمادا على مدى المحافظة على التاجر، قد يكتشف أن الخسارة الحالية أو الأخيرة تتجاوز مستوى اليقين البالغ 95٪ الذي ينطوي عليه انحرافان معياريان عن مستوى الخسارة التاريخية "العادي". ومن المؤكد أن هذا سيكون دليلا إحصائيا قويا على أن أداء النظام ضعيف، وبالتالي فشلت. وعلى النقيض من ذلك، يمكن لمتداول مختلف لديه شهية أكبر للمخاطر أن يقرر بشكل موضوعي أن ثلاثة انحرافات معيارية عن المعيار (أي 99.7٪) هي مستوى اليقين المناسب للحكم على نظام التداول بأنه "فشل".

أهم عامل لأي أنظمة تداول & # 8217؛ والنجاح، سواء اليدوية أو الميكانيكية، هو دائما القدرة على صنع القرار البشري. إن قيمة أنظمة التداول الميكانيكية الجيدة هي أنها، شأنها في ذلك شأن جميع الآلات الجيدة، تقلل من نقاط الضعف البشرية وتمكن من تحقيق إنجازات تتجاوز تلك التي يمكن تحقيقها من خلال الطرق اليدوية. ومع ذلك، عند بناءها بشكل صحيح، فإنها لا تزال تسمح السيطرة الثابتة وفقا لحكم التاجر والسماح له أو لها أن تخلص من العقبات والفشل المحتملة.

على الرغم من أنه يمكن للمتداول استخدام الرياضيات في شكل حساب إحصائي للتوزيع القياسي لتقييم ما إذا كانت الخسارة طبيعية ومقبولة وفقا للسجلات التاريخية، فإنه لا يزال يعتمد على الحكم الإنساني بدلا من اتخاذ القرارات الميكانيكية البحتة، استنادا إلى الخوارزميات وحدها.

يمكن للتجار التمتع أفضل من كلا العالمين. قوة الخوارزميات والتداول الميكانيكي يقلل من آثار المشاعر البشرية والتأخر في وضع النظام والتنفيذ، وخاصة فيما يتعلق الحفاظ على وقف الخسارة الانضباط. وهي لا تزال تستخدم التقييم الموضوعي للانحراف المعياري من أجل الاحتفاظ بالسيطرة البشرية على النظام التجاري.

كن مستعدا للتغيير، وكن مستعدا لتغيير نظام التداول.

جنبا إلى جنب مع الموضوعية للكشف عندما تتغير أنظمة التداول الميكانيكية من الفائزين إلى الخاسرين، يجب أن يكون التاجر أيضا الانضباط والبصيرة لتطوير وتغيير النظم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الفوز خلال ظروف السوق الجديدة. في أي بيئة مليئة التغيير، أبسط النظام، وأسرع وأسهل تطورها سيكون. إذا فشلت استراتيجية معقدة، قد يكون من الأسهل استبدال بدلا من تعديله، في حين أن بعض من أبسط وأكثر بديهية النظم، مثل نظام كوانتبار، من السهل نسبيا لتعديل على ذبابة من أجل التكيف مع المستقبل ظروف السوق.

وباختصار، يمكن القول بأن أنظمة التداول الميكانيكية التي بنيت بشكل صحيح يجب أن تكون بسيطة وقابلة للتكيف، واختبارها وفقا للنوع الصحيح وكمية البيانات بحيث تكون قوية بما يكفي لتحقيق مكاسب في ظل مجموعة واسعة من ظروف السوق. و، يجب أن يحكم النظام الفائز من خلال المقياس المناسب للنجاح. فبدلا من الاعتماد على قواعد التداول الخوارزمية أو مستويات السحب القصوى، يجب اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان النظام قد فشل وفقا للحكم الإنساني للتاجر، واستنادا إلى تقييم عدد الانحرافات المعيارية للأداء الحالي للنظام عند قياسه مقابل وفقدان التجارب التاريخية. إذا فشلت أنظمة التداول الميكانيكية في أداء، يجب على التاجر إجراء التغييرات اللازمة بدلا من التشبث بنظام خاسر.

فقط لأن نظام عمل قبل 20 عاما لا يعني أنه يجب أن يعمل اليوم. كن حذرا عند اقتراح اختبار النظام على مدى فترة طويلة. كم من الوقت طويل؟

وبالمثل، كيف بسيط بسيط؟ أربع قواعد مع ما مجموعه أربعة متغيرات؟ سبع قواعد مع ما مجموعه عشرة متغيرات؟ وسوف أتفق عموما على أن أبسط هو أفضل ولكن ما هو بسيط؟

استخدام الانحراف المعياري للعائدات يجب أن يقدم استنتاجات مماثلة لتشغيل تحليل مونت كارلو التي ليست صعبة مع البرامج المتوفرة. مع تحليل ماك، كما تعلمون، يمكن للمرء أن يرى العودة المحتملة وعمليات السحب الممكنة. المستقبل لا يجب أن يشبه الماضي ولكن تحليل ماك هو أحد الطرق لاختبار النظام.

من السهل إعطاء المبادئ التوجيهية صعوبة في تطوير نظام ذو حافة & # 8230؛ & # 8230؛ & # 8230؛. وأصعب للتداول ..

إذا أمكن مشاركة بعض المتغير 2 جعل نظام التداول.

لبساطة ساكي جعلها بسيطة.

قواعد الخروج (توقف أو خروج الأرباح)

مخارج قصيرة (توقف أو خروج من الربح)

البقاء خارج (إذا لزم الأمر وفقا للنظام)

حجم الموقف (مع مراعاة الحد الأقصى للسحب)

ثاتس & # 8230؛ يمكن إضافة أي قطعة من المشورة يو تريد & # 8230؛

شكرا لهذا المنصب، وأنا أتفق مع العديد من الأشياء التي ذكرتها. وإلى جانب ذلك، يعطيني بضعة أفكار لمحاولة.

شون، أوافق .. التركيز على عدم فقدان هو نجاح مهم جدا من النجاح.

تارون، إي التي بنيت أن ناجحة جدا يستخدم بسيطة نقطة المحورية استراتيجية التداول البديل. وهناك مؤشر مخصص لبلدي يعطيني التحيز بريماركيت (صعودا أو هبوطا) وزنادي لدخول سعر السوق ضمن نطاق 2 نقطة من المحور اليومي الرئيسي. استراتيجية الخروج بسيطة جدا، وسعر إما وقف أو إغلاق نصف الموقف في Support1 أو Resistance1. ثم يتم نقل ستوبلوس إلى التعادل. ثم السعر سوف تتوقف أو تصل إلى S2 أو R2 عند النقطة التي يتم إغلاق نصف الموقف المتبقي مرة أخرى، يتم نقل ستوبلوس إلى S1 أو R1. ثم يتوقف السعر أو ينتقل إلى S3 أو R3 عند هذه النقطة يتم إغلاق الموضع المتبقي.

& # 8211؛ تلك الاستراتيجية البسيطة تستحق 1 مليون دولار على مدى فترة 15 عاما .. مجانا، سروري. معظم الناس لن تفعل أي شيء مع هذه المعلومات على أي حال لول.

استراتيجية بسيطة، إي معقدة للغاية. لماذا ا؟ لأن كل استراتيجية لديها حدود ومعرفة ما يسبب فشلها هي الخطوة الأولى ل & # 8220؛ مع التركيز على عدم فقدان & # 8221 ؛. الملقب، وضع ميوسوريس في مكان لتسويق السوق وجعل إي الخاص بك إما إيقاف أو التكيف عندما يكون السوق يتصرف بطرق سيئة لاستراتيجية الخاص بك.

أيضا، R / R، حماية التوازن واستخدام مقياس لوت يجعل إي معقدة جدا ولكن جيدا يستحق هذا الجهد. الجمع بين استراتيجية بسيطة مع نظام إدارة مفصلة داخل إي المعقدة يستحق 50 مليون على مدى 15 عاما. لا نتوقع هذا النوع من النظام ليأتي معا طوال الليل، قضيت 2 سنوات بناء الألغام ولكن كانت رحلة مثيرة للغاية. إذا كنت & # 8217؛ عاطفي عن التداول و إي & # 8217؛ ق فقط لا تستسلم. والحفاظ على التركيز والحفاظ على التعلم.

في الواقع. هل يمكن نشر معظم الاستراتيجيات في الصحيفة. تقريبا لا أحد سوف تفعل أي شيء معها.

أنا أحب التركيز على & # 8220؛ لا تفقد & # 8221؛ بدلا من الفوز. أنت & # 8217؛ تتحدث لغتي!

وأود أن أضيف 3 نقاط للنظر عند تقييم أداء أنظمة التداول المبرمجة. أولا وقبل كل شيء عند اختبار النظام مرة أخرى في ميتاترادر ​​من المهم أن نتذكر أن MT4 لا توفر تيار البيانات علامة صحيح. انها مجرد محاكاة البيانات القراد باستخدام أشرطة البيانات المخزنة في مركز التاريخ، وهذا يعني أن تاريخ الأسعار الحديثة جدا يمكن أن تكون شيدت من 1 أو 5 دقائق القضبان ويمكن أن يتم بناؤها التاريخ أبعد من 15 أو 30 دقيقة القضبان. تشغيل الاختبارات على فترات عدة سنوات قد يجبر MT4 لمحاكاة بيانات القراد باستخدام أشرطة حتى فترات زمنية أكبر. لهذا السبب سترى العديد من اختبارات الأداء التي تم تشغيلها في ميتاتريدر على مدى عدة سنوات من السنة التي لها منحنى مميز. هناك منحنى مربح بشكل حاد في السنوات الأولى ومنحنى مسطح إلى خاسر في الفترة الزمنية الأخيرة. إذا تم تشغيل النظام على بيانات القراد الحقيقية على الأرجح أنها سوف أداء ضعيف خلال فترة الاختبار لأن السنوات الأولى كانت محاكاة على 15M أو 30M القضبان وكانت أقل تقلبا من الفعل السعر الفعلي لهذه الفترة.

ثانيا، معظم الناس الذين تصميم أنظمة التداول تميل إلى أكثر من تحسين نظامهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية التي تم استخدامها لاختبار النظام. على سبيل المثال اسمحوا & # 8217؛ ق يقول مصمم النظام اختبار نظامه على مدى 5 سنوات. الميل الطبيعي هو قرص المتغيرات لتحقيق أقصى قدر من الربح. عملية الفكر يذهب شيء من هذا القبيل: إذا كان النظام ينتج ربح 50٪ وعامل الربح 2.5 خلال هذه الفترة الاختبار ثم يجب أن أحصل على الأقل على أداء مقبول في الاستخدام في الوقت الحقيقي. صدقوني هذا هو قبلة الموت في البرمجة إي والسبب الكثير من المستشارين الخبراء التجاريين تفشل. العميل يشتري في الأداء المربح خلال فترة الاختبار الخلفي ومن ثم يفقد حتما عندما يحاول تشغيل إي مع المال الحقيقي. ويحاول الاختبار السليم للاختبار إيجاد متوسط ​​الأداء الحقيقي ل إي استنادا إلى عدة فترات اختبار.

وأخيرا، هناك المشكلة التي تم التطرق إليها في المادة من معرفة ما إذا كانت النتائج التي تواجهها صحيحة بشكل ثابت. وبطبيعة الحال كما يقول السيد زهرة إذا كان خطا خاسرا خارج 2 الانحرافات القياسية ثم احتمالات شيء قد تغير. أود أن أشير إلى أن توزيع الصفقات الفائزة والخاسرة هو دائما عشوائي ويتم تحديده من خلال النسبة المئوية الإجمالية للفائزين أو الخاسرين في عينة من الصفقات على افتراض أنها كبيرة بما فيه الكفاية لتكون صالحة بشكل ثابت. على سبيل المثال، اسمحوا & # 8217؛ ويقول النظام الخاص بك يتطلب 50٪ معدل الفوز لتكون مربحة. حسنا، نحن نعرف بالفعل من التقليب عملة التي لديها نفس معدل الفوز 50٪ أن الفائزين والخاسرين سوف تميل إلى تتجمع معا في الفوز الشرائط وفقدان الشرائط. وعلاوة على ذلك أكثر ونحن نعلم من دراسة الإحصاءات أن توزيع الفائزين والخاسرين في منطقة العد مع معدل الفوز 50٪ سيكون نفس التوزيع الذي تم الحصول عليه من القذف عملة واحدة. على وجه التحديد، سيكون هناك في مجموعة من 1000 صفقة في المتوسط ​​8 خطوط خاسرة من 5 خاسرين على التوالي و 8 خطوط متتالية من 5 فائزين على التوالي. التشابه في مجموعة من 1000 الصفقات يجب أن نرى أيضا في المتوسط ​​4 خاسر وفوز الشرائط من 6 على التوالي، 2 خاسر والفوز الشرائط من 7 على التوالي و 1 الفوز والخسارة سلسلة من 8 و 1 الفوز والخسارة من 9 على التوالي.

من المهم أن المستخدم لديه فكرة واقعية من حجم وعدد من الشرائط فقدان سوف تواجه باستخدام إي. وإلا فإنه سوف تتخلى بالتأكيد وللمرة الأولى أنه يواجه سلسلة من الخسارة المتوقعة من الصفقات.

هذا أحد الأسباب العديدة التي تجعلني لا أختبر أي شيء في ميتاتريدر. أنا فقط استخدامه للتداول الحية. البيانات الضعيفة وعدم القدرة على اختبار المحافظ يجعلها غير صالحة للاستعمال لأغراضي.

أنت & # 8217؛ الحق في الإفراط في التحسين. أسهل طريقة لتجنب ذلك هي تقليل عدد المعلمات في الاستراتيجية الخاصة بك. لدي فقط 4 في بلدي استراتيجية دوميناري، على سبيل المثال.

شكرا على الأفكار التفصيلية!

نجاح باهر! أنا أحب ذلك، أفكار جيدة.

يقول سيلفستر أوغسطين.

مرحبا ترادر ​​ميتس & # 8211؛ أنا ببساطة اتبع سام سيدن & # 8217؛ s سوب-الطلب الطلب إلى جانب تحليل الشمعدان & # 8211؛ يعمل مثل السحر النقي. أتبع القاعدة الذهبية ل & # 8220؛ تقليل الخسائر وترك الأرباح لتشغيل & # 8221 ؛. تم تداول مثل هذا لمدة 6 سنوات مع ثابت النمو المستمر الشهر بعد شهر (أحيانا صغيرة، وأحيانا كبيرة، ولكن دائما موقوتة أعلى). بالنسبة لي هذه هي & # 8220؛ مفاتيح بسيطة & # 8221؛ لتحقيق النجاح على المدى المتوسط ​​والطويل.

بالأناة تنال المبتغى.

أين هذا المؤشر للساعة حيث يتم تشغيل إدخال واحد قبل؟ هل يمكن العثور عليه في أي مكان، هل لا يزال يعمل؟ لديه مثل الرسم البياني السفلي والسماح & # 8217؛ ق كنت تعرف للحصول على الشمعة المقبلة لوقت شمعة واحدة و # 8217 لاعبالزبون لهذا المبلغ من الربح، تذكرت في حين يعود رؤية الكثير عن ذلك من أنت، ولكن هافن & # 8217؛ 8217؛ ر رأيت ذلك منذ وأعتقد أنني ذاهب لمحاولة بها! التحيات 🙂

أنت & # 8217؛ تشير إلى سب درجة. رجاءا أعلمني برأيك بها!

كيفية إنشاء نظام التداول الميكانيكية.

حتى الآن، لقد علمتكم كيفية تطوير خطة التداول الخاصة بك. لقد ناقشنا أيضا مدى أهمية الأمر بالنسبة لك لاكتشاف أي نوع من المتداول الفوركس أنت.

الآن حان الوقت ليعلمك كيفية إضافة بعض اللحوم لخطة التداول رقيقة الخاص بك عن طريق تبين لك كيفية إنشاء نظام تداول العملات الأجنبية.

أنظمة التداول الميكانيكية هي الأنظمة التي تولد إشارات تجارية للتاجر لاتخاذها.

وهي تسمى الميكانيكية لأن المتداول سوف يأخذ التجارة بغض النظر عما يحدث في الأسواق.

إذا كنت تفعل بحث بسيط في جوجل ل "أنظمة التداول الفوركس" ستجد العديد من العديد من الناس هناك الذين يدعون أن يكون "الكأس المقدسة" النظام الذي يمكنك شراء ل "فقط" بضعة آلاف من الدولارات.

هذه النظم يفترض أن تجعل الآلاف من النقاط في الأسبوع وتفقد أبدا.

سوف تظهر لك "نتائج" المفترض من نظمها الكمال، وسوف تجعل مقل العيون الخاص تتحول إلى علامات الدولار كما كنت أجلس هناك ويقول لنفسك، "نجاح باهر أنا يمكن أن تجعل كل هذا المال إذا كنت مجرد إعطاء هذا الرجل 3000 $. الى جانب ذلك، إذا نظامه جعل الآلاف من النقاط في الأسبوع، وسوف تكون قادرة على جعل أموالي في أي وقت من الأوقات. "

البطيء أسفل رعاة البقر. هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل أن تعطي لهم رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك وجعل هذا الشراء دفعة.

والحقيقة هي أن العديد من هذه الأنظمة تعمل في الواقع. المشكلة هي أن تجار الفوركس يفتقرون إلى الانضباط لمتابعة القواعد التي تتوافق مع النظام.

الحقيقة الثانية (هل هناك شيء مثل الحقيقة الثانية؟) هو أنه بدلا من دفع آلاف الدولارات على النظام، يمكنك قضاء وقتك في تطوير نظام التداول الآلي الخاص بك مجانا، واستخدام تلك الأموال كنت تنوي أن تنفق كرأس مال لحساب تداول الفوركس الخاص بك.

الحقيقة الثالثة هي أن إنشاء أنظمة التداول الميكانيكية ليست صعبة. ما هو صعب هو اتباع القواعد التي قمت بتعيينها عند القيام بتطوير النظام الخاص بك.

هذا الدرس سوف توجه لكم من خلال الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتطوير نظام التداول الآلي الفوركس الذي هو حق لكم.

في نهاية الدرس، وسنقدم لكم مثالا على النظام الذي واحد من FX - الرجال استخدام فقط حتى نتمكن من تبين لك كيف رهيبة نحن! (إدراج الشر يضحك هنا.)

أهداف نظام التداول الميكانيكي الخاص بك.

نحن نعرف أنك تقول، "دوه، الهدف من نظام التداول الخاص بي هو جعل مليار دولار!"

في حين أن هذا هو هدف رائع، انها ليست بالضبط هذا النوع من الهدف من شأنها أن تجعلك تاجر الفوركس ناجحة.

عند تطوير نظام التداول الميكانيكي الخاص بك، كنت ترغب في تحقيق هدفين مهمين جدا:

يجب أن يكون النظام قادرا على تحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون النظام الخاص بك قادرا على تجنب لكم من الانتحال.

إذا كنت تستطيع تحقيق هذين الهدفين مع نظام التداول الخاص بك، لديك فرصة أفضل بكثير لنجاحها.

الجزء الصعب حول تلك الأهداف هو أنها تتعارض مع بعضها البعض.

إذا كان لديك نظام الذي هو الأهداف الأساسية للقبض على الاتجاهات في وقت مبكر، ثم من المحتمل أن تحصل مزورة من عدة مرات.

من ناحية أخرى، إذا كان لديك نظام التداول الميكانيكي الذي يركز على تجنب الرسوم السالبة، فإنك سوف تكون في وقت متأخر على العديد من الصفقات، وربما أيضا تفوت على الكثير من الصفقات.

العثور على وسيلة لتحديد الاتجاهات في وقت مبكر، ولكن أيضا العثور على الطرق التي سوف تساعدك على التمييز بين إشارات وهمية من تلك الحقيقية.

إذا لم يكن لديك أي فكرة من أين تبدأ، قطرة من قبل لدينا الحرة تجارة الفوركس المواضيع في منتدياتنا.

طن من تجار الفوركس نشر أفكارهم لأنظمة التداول، لذلك قد تجد واحد أو اثنين التي يمكنك استخدامها عند بناء نظام التداول الميكانيكية الخاصة بك.

التقدم المحرز الخاص بك.

النجاح هو الحد الأقصى من الاستفادة من القدرة التي لديك. زيغلار.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

اختبار بعض أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة.

وقد كتب العديد من الكتب والمقالات حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة ومجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتداول الأسواق. ومن المثير للدهشة، عدد قليل جدا من هذه الكتب أو المقالات تظهر نتائج الاختبار الفعلية. الاختبار الخلفي هو عملية بسيطة نسبيا، بسيطة لإنجاز مع برامج التداول، ويوفر رؤى قيمة. استخدام بسيط للاختبار الخلفي هو تحديد ما إذا كان النظام مربحا في الماضي. إذا لم يكن مربحا في اختبار الظهر، استراتيجية التداول ربما لا ينبغي أن تستخدم في الوقت الحقيقي. في هذه المقالة، سوف نقدم بعض نتائج الاختبار الفعلي ونرى ما إذا كانت بعض استراتيجيات بسيطة تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية للتجارة.

وسيتم عرض جميع نتائج الاختبار لمجموعة متنوعة من العقود الآجلة. يحتاج المستثمرون الصغار إلى نفوذ لتحقيق أرباح كبيرة في حساباتهم وأسواقهم، حتى لو كنت تتداول اليوم مع الرافعة المالية من أربعة إلى واحد، لا تقدم ما يكفي من الإمكانات. وتشمل العقود الآجلة التي تم اختبارها القطن والنحاس والأبقار المغذية والسكر والنفط الخام ومؤشر الدولار الأمريكي وخمس سنوات سندات الخزانة. ويبلغ مجموع الهوامش الدنيا المطلوبة لهذه السلة ما يقرب من 000 27 دولار.

وسيغطي هذا الاختبار الفترة الزمنية من 1 يناير 2000 حتى 10 أغسطس 2018، وهو الوقت الذي يتضمن تقلبات كبيرة في السوق في كلا الاتجاهين جنبا إلى جنب مع فترات طويلة من التوحيد. يتم استخدام البيانات اليومية وسيتم اتخاذ الصفقات في العراء في اليوم التالي لإشارة. وستطرح عمولات الرحلات ذهابا وإيابا وانخفاضا قدره 45 دولارا في التجارة من النتائج لتقدير تكاليف التداول.

وغالبا ما يتم تجاهل هذه النقطة الأخيرة في عدد قليل من نتائج الاختبار المنشورة. يمكن أن يؤدي استبعاد تكاليف التداول إلى إحداث فرق كبير في العائدات، بل ويمكن أن يؤدي إلى تحويل استراتيجية خاسرة إلى فائز. ولكن، في العالم الحقيقي، وهناك تكاليف واختبارات الظهر يجب أن ندرك دائما ذلك. وهو يمثل عقبة أعظم للنجاح ويدمج فكرة أن التجارة من أجل العيش هي صعبة.

وأخيرا، فإن نتائج الاختبار تكون غير معتادة. وستستخدم نفس المعايير لكل عقد. ويمكن استخدام التحسين لتحسين نتائج اختبار الظهر، ولكن هذا يزيد من خطر أن الأداء في المستقبل لن يكون مثل ذلك ينظر في الاختبار. وينبغي أن تعمل استراتيجية جيدة مع نفس المعايير على مختلف الأسواق. لا تستخدم محطات في هذه الاختبارات. في الواقع لا يتم استخدام مخارج أخرى من عكس. في الممارسة العملية، سوف توقف أن يأخذك من التجارة الفوز تحسين الأداء.

الأسهم والذهب مختلفة جدا عن العقود الآجلة الأخرى، وينبغي عادة اختبارها بشكل منفصل. أسواق العقود الآجلة تميل إلى التجارة مع اتجاهات قوية، والتي يبدو أنها مدفوعة بالأساسيات. وعلى الرغم من أن العوامل الأساسية تؤثر على الأسهم والذهب، فإن كلا من تلك الأسواق لها فترات عرضية عندما يبدو أن الأسعار قد أزيلت تماما من الأساسيات، بل إنها تتحرك أكثر على المشاعر. وهذا يجعل هذه الأسواق أكثر عائد في الأجل القصير، وبما أن شخصية الأسواق تختلف عن معظم العقود الآجلة الأخرى، ينبغي أن تستخدم أنظمة مختلفة في الأسهم والذهب.

وربما تكون أبسط إستراتيجية التداول هي المتوسط ​​المتحرك المتحرك بمتوسط ​​متحرك واحد. إذا أغلق السعر فوق المتوسط، يتم بدء تداول طويل. وتغلق تلك التجارة وتفتتح صفقة تجارية قصيرة عندما يغلق السعر دون المتوسط ​​المتحرك. لهذا الاختبار، سيتم استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما.

والعائد من هذا النهج البسيط جيد بشكل مدهش، وهو معدل عائد سنوي متوسط ​​قدره 12.5٪ سنويا. وكانت ثماني سنوات إيجابية، وأظهرت أربعة نتائج سلبية بما في ذلك عوائد السنة الجزئية المتاحة لعام 2018. مؤشر الدولار وخزائن فقدت المال على هذا الإطار الزمني، ولكن العقود الأخرى كانت الفائزين. وتعوض المكاسب في الدولار وخزائن الخزانة عموما الخسائر في السنوات التي كانت فيها النظم غير مربحة. لهذه الاستراتيجية، فإن السحب مرتفع جدا ويتجاوز 100٪ من الحد الأقصى للربح الذي تحقق خلال فترة الاختبار. إن عمليات السحب الكبيرة تجعل النظام غير قابل للتداول، حتى إذا كانت العوائد السنوية تبدو مقبولة.

ويمكن أيضا استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة كاستراتيجية التداول. ويشار إلى الشراء عندما يتجاوز المتوسط ​​القصير الأجل المتوسط ​​الأطول، وتحدث عمليات البيع عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك الأقصر إلى ما دون المتوسط ​​الأطول. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي ذلك إلى عدد أقل من الصفقات المتدنية بسبب أن المتوسط ​​المتحرك الأقصر سيكون أكثر سلاسة من بيانات الأسعار الأولية المستخدمة في نظام المتوسط ​​المتحرك الواحد. وتحدث التجارة السالبة عند عكس إشارة بسرعة، مما يؤدي إلى تجارة استمرت لفترة قصيرة من الوقت وانتهت بفقدان صغير. في الواقع، واللوائح لا مفر منه، وسوف تحدث في أي نظام تقريبا. ويمكن تخفيضها، ولكن لا توجد وسيلة للقضاء على جميع الصفقات يتناقص.

تم استخدام أطوال المتوسط ​​المتحرك من 21 و 34 يوما في الاختبار. تم اختيار هذه القيم فقط لأنها أرقام فيبوناتشي متتالية. في حين أن مستويات فيبوناتشي والأرقام عموما ليست مفيدة في التداول، فإنها لا تجعل المعلمات جيدة لاختبار لأنها عشوائية تقريبا. سيجادل المحامون بأن الأسواق تحترم أهداف فيبوناتشي، وتقدم بعض الأمثلة المختارة جيدا لإظهار النجاح. عادة، سوف تكون الأسعار قريبة جدا، داخل بنسات من الهدف المنشود في هذه الأمثلة. هناك العديد من الأمثلة الأخرى حيث أهداف فيبوناتشي عديمة الفائدة على الرسوم البيانية، ولكن أولئك الذين يحبونهم يتجاهلون وزن الأدلة. نفس الفكرة يمكن أن تعمل مع أي رقم عشوائي و 42.1٪ ريتراسيمنتس هي في الواقع شائعة، عندما يتم عرض الفرقة خطأ، ومستوى فيبوناتشي 38.2٪.

ويظهر الاختبار أن نظام المتوسط ​​المتحرك اثنين يعمل بشكل جيد، أفضل من المتوسط ​​المتحرك الواحد. لا يزال هناك عدد من الصفقات السائبة وعموما 39٪ فقط من الصفقات هي الفائزين، ولكن معدل العائد السنوي هو 24.9٪. الحد الأقصى للسحب هو أكثر من ثلث إجمالي الأرباح، وهو الحد الأعلى لنظام مقبول. الأرباح موزعة بالتساوي إلى حد ما في السنة، مع ثلاث سنوات فقط خاسرة.

ويمكن أيضا أن تستخدم المؤشرات كاستراتيجية بسيطة. مؤشر مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) يوفر إشارات واضحة. وستتخذ الصفقات عندما يعبر مؤشر الماكد عن الصفر بمراكز طويلة محتفظ بها عندما يكون مؤشر الماكد أكبر من الصفر والسندات التي يتم تحديدها عندما يكون المؤشر سلبيا. إعدادات ماكد التي سيتم استخدامها هي الإعدادات الافتراضية القياسية في معظم البرامج، 12 و 26 يوما مع خط إشارة 9 أيام.

يقوم حساب ماسد الافتراضي بطرح متوسط ​​متحرك طويل الأجل من متوسط ​​متحرك قصير الأجل، لذلك يطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يوما من المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوما. تم العثور على متوسط ​​9 أيام للفرق، وعندما يكون مؤشر الماكد أعلى من متوسطه في 9 أيام، يكون مؤشر الماكد موجبا. وهو سلبي عندما يقل مؤشر الماكد عن متوسطه البالغ 9 أيام. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ماسد في عدد من المواقع على شبكة الإنترنت.

هذه الاستراتيجية مربحة جدا، بمتوسط ​​ربح 26.7٪ سنويا. جميع السلع هي مربحة وأسوأ تراجع حوالي 12٪ من إجمالي الأرباح. وأظهرت ثلاث سنوات خسائر صغيرة. في المتوسط، يتم إجراء تداول واحد في الأسبوع. متوسط ​​الصفقات الفائزة حوالي ثلاث مرات أكبر من متوسط ​​الخسائر، وبالتالي فإن النظام مربحة على الرغم من أن أقل من ثلث الصفقات هي الفائزين.

وتشير نتائج الاختبار إلى أن تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحا للحسابات الصغيرة، وأنه من الممكن فعلا لكسب الرزق حتى عند البدء بحساب صغير نسبيا. وفي الأمثلة الثلاثة جميعها، ارتفع حساب قدره 000 27 دولار إلى 000 100 دولار على الأقل في وقت لم تذهب فيه سوق الأسهم إلى أي مكان. هذه ليست استراتيجية سريعة الغني، ولكن العقود الآجلة لا توفر إمكانات الأمن المالي على المدى الطويل على الرغم من الحكمة المشتركة هي أنها من بين المخاطر الأكثر احتمالا الاستثمارات.

وبالنظر إلی اختیار الأنظمة الثلاثة، فإن إستراتیجیة الماكد توفر أفضل عوائد سنویة ولھا أقل المخاطر عندما یتم التعبیر عن المخاطر من حیث السحب. ويمكن أن يساعد التحسين في زيادة الأرباح ويقلل أيضا من احتمال أن يكون المستقبل مربحا. المتغيرات الافتراضية تقدم نتائج جيدة بما فيه الكفاية، وهذا النظام الأساسي سيكون نقطة انطلاق جيدة لأولئك الذين يرغبون في التجارة لقمة العيش.

الاشتراك / الاتصال.

الانضمام إلى النشرة وتلقي التحديثات مع الأخبار والتحليلات والأفكار التجارية.

© 2018 ترادرس لوغ.

ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع الأفراد. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.

تصميم نظام التداول الميكانيكي: الجزء الأول.

ملاحظة المحرر: ناثان O. هو في ذلك مرة أخرى

بعد إعداد تقرير خاص عن كيفية إضفاء المزيد من الإتجاهات على النظام التالي، تلقينا بعض رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب المزيد من التفاصيل حول نظام التداول الميكانيكي ناثان.

من أي وقت مضى الرجل، وافق ناثان لوضع معا سلسلة متعددة الأجزاء تحدد الاكتشافات والأفكار المكتسبة من تطوير سلسلة التداول الميكانيكية الخاصة به. ونحن نعتقد أن سلسلة تقدم قيمة هائلة لكل من التجار الميكانيكية والتقديرية.

هذه السلسلة هي جزء من المرتزقة المدفن، أرشيف المواد عالية الجودة المتاحة للمشتركين الإرسال مرسيناري. الإرسال هو وسائل الاتصال المباشر لدينا (عبر البريد الإلكتروني) مع أعضاء المجتمع المرتزقة - وأنها حرة! الاشتراك هنا - ولا تفوت على التصريحات المستقبلية.

الجزء الأول: لماذا تصميم نظام التداول الميكانيكية & أمب؛ الخطوات الأولى.

لذلك كنت قد قررت تريد التجارة نظام التداول الميكانيكية، ولكن كنت غير متأكد من كيفية الذهاب نحو خلق واحد. على الرغم من أن هناك الكثير من النظم لشراء، كنت قد جعلت من الحكمة لخلق الخاصة بك من الصفر أو من بعض مفاهيم التداول الأساسية التي طورتها Ђ|

تريد التجارة مثل الموالية ماكرو العالمي؟

تعلم أسرار جبابرة ماكرو العالمية.

تحقيق الأرباح حتى عندما تتعطل السوق.

سجل الآن مجانا!

قد يأتي هذا عبر غريب أن الشخص الذي طور أنظمة وبيعها سوف تشجعك على الخروج من تلقاء نفسها. أنا أوصي كنت تفعل بالضبط ذلك للأسباب التالية:

• حتى لو كنت فقط تطوير 1 أو 2 أنظمة التداول الخام تجربة التعلم سوف توفر فوائد مذهلة للتقدم التداول الخاص بك (أنا يمكن أن يضمن تقريبا)

دعونا نواجه الأمر، قراءة الكتب والتعليم مهم ولكنك لا تعلم أن تطير طائرة من خلال الرسوم التوضيحية / القراءة وحدها. في نهاية المطاف يجب أن تحصل وراء نير، ووضع نظرية في الممارسة العملية.

أنا أعرف من أي وسيلة أفضل لتحسين كتاجر من تجربة التداول في العالم الحقيقي. وأعتقد أيضا بقوة أن قضاء بعض الوقت في "مركز التفكير" يوفر مكافآت ملموسة وغير ملموسة. سواء كان ذلك ببساطة هو دحض مفهوم كنت قد تعلق على لسنوات عديدة أو نمط تكرار القفز من الشاشة في لكم، وتصميم نظام التداول يمكن أن تبدأ لتوجيه لكم في الاتجاه الصحيح.

إذا كنت قد فقدت باستمرار المال أو كنت قد وصلت للتو إلى مستوى التعادل النتائج (وهو تطور رئيسي)، واحد أو اثنين من التغييرات (التحسينات) يمكن أن يكون كل ما هو عقد لكم مرة أخرى من تحول الزاوية إلى تجارة مربحة.

• إذا قررت شراء نظام، سوف تكسب أنت حسنات البصيرة قيمة في تحديد بسرعة ما إذا كان النظام لديه الجدارة أو صارخ، والثقوب خطيئة في ذلك.

أستطيع أن أقدم لكم مثالين على ما أتحدث عنه هنا:

كنت قد صممت نظام التداول اليوم منذ سنوات عديدة وطلب من تاجر زميل للنظر في ذلك. وقد صمم هذا التاجر العديد من الأنظمة قبل وصوله أخيرا إلى منتجه النهائي. بقدر ما أعرف، حتى يومنا هذا لا يزال يتداول نفس نظامه مربح. استغرق الأمر 15 - 20 دقيقة فقط للإشارة إلى بعض العيوب الواضحة في نظامي التي ربما أنقذت لي آلاف الدولارات.

لأنه كان من خلال عملية نفسه من الصفر، كان لديه الخبرة والمعرفة التي تربي رأسها "القبيحة" مع تأثير كبير.

تعلمت الكثير منه من خلال تلك التجربة. لم يتم إخباره عن العيوب المحددة التي جعلته تجربة تعليمية. كان السبب لماذا كانت العيوب داخل النظام الخاص بي. لم يكن قادرا على تقديم هذه الرؤية القيمة دون أن يمر بها بنفسه.

ثانيا، كنت قد اشتريت عدد قليل من أنظمة المعلبة على مر السنين قبل أن وضعت على سعودي الذي قادني إلى الاتجاه التالي. خلال ذلك الوقت كنت لا تزال تطوير النظم من تلقاء نفسها، وكانت هذه التجربة لا تقدر بثمن.

نظام واحد اشتريت كان ضمان استعادة الأموال لمدة 90 يوما (لحسن الحظ). في غضون 2-3 أيام سرعان ما وجدت بعض العيوب الخطيرة وعرف بسرعة أنه لن كسب المال على المدى الطويل. فكرت في إرسال شرح مفصل للبائع لتبرير سبب عدم نجاح النظام، ولكني اعتقدت أفضل منه وطلبت فقط استرداد الأموال.

لسوء الحظ هناك العديد من البائعين النظام الذي إما (A) معرفة منتجاتها ليست مربحة، أو أسوأ (ب) لا يدركون حتى نظامهم ليست مربحة. من خلال الذهاب من خلال عملية تصميم نظام يمكنك تقييم النظم القائمة وكسر لهم بسرعة لتحديد ما إذا كان لديهم الجدارة.

أود أن أشير إلى أن هناك فرقا كبيرا في نظام لا يعمل أو أن تكون مربحة والتاجر لا تتبع قواعد النظام ومن ثم فقدان المال.

لاستخدام أمثلة بسيطة جدا، إذا كان نظام التداول لديه نسبة الفوز من 30٪ (متوسطات 3 الصفقات الفوز من أصل 10) لا يمكنك اتخاذ أول اثنين من الإشارات ولأنهم خسائر تعتبر النظام "لا قيمة لها". بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك المخاطرة 8٪ على الصفقات الفردية عندما يستدعي النظام 1٪ ثم يبكي حول انخفاض بنسبة 16٪ بعد اثنين فقط من الصفقات.

عدم وجود انضباط التداول ليس خطأ النظام، ولكن التاجر.

الخطوة الأولى في تصميم أي نظام هو معرفة أسلوب التداول. هل هو الاتجاه التالي، تداول البديل، دخل الخيار، التداول اليومي أو مزيج من أي مما سبق.

لأغراضنا دعونا نفترض أننا ذاهبون إلى تصميم نظام التداول البديل. على الرغم من حقيقة أنني المتداول الاتجاه (مع بعض التقلبات)، لقد تداولت تداول سوينغ مربحة. قلبي وروحي هي فقط في التحركات الكبيرة، وهذا هو السبب في أنني عدت وما زالت التجارة أموالي الخاصة بهذه الطريقة.

نوع النظام هو أقل أهمية من عملية التفكير الفعلية على أي حال. يوم التداول والمفاهيم التداول البديل لا يزال لعبت دورا هاما في تصميم بلدي الاتجاه الاتجاه التالي النظام.

حتى الآن بعد أن اتفقنا سوف نبني / تصميم نظام التداول البديل، دعونا وضع ترتيب التجارة. بأمر التجارة، أعني ما هي الظروف التي تخبرنا فيها بأن نعد سلاحنا ونأخذ السلامة، ما هي الشروط التي تخبرنا بسحب الزناد وما هي الظروف التي تخبرنا بها عند انتهاء عملية الصيد.

لأنه سيكون نظاما ميكانيكيا، نقبل ببساطة أن الرسوم البيانية تحدد كل شيء. نحن لا نأخذ الصفقات لأي سبب آخر أن يتم استيفاء شروطنا. إن التحليل الأساسي لن يلعب دورا.

العودة إلى "استعداد سلاحنا" المرحلة، لأننا تاجر سوينغ نحن بحاجة إلى تحديد الشروط التي تخبرنا التجارة "قد" تجري.

على الرغم من أن هناك طرق لا تعد ولا تحصى في محاولة، من أجل نظامنا دعونا تصميمه حول دعم بسيط والمقاومة. على الرغم من أن هذا هو مفهوم بسيط، قد يفاجأ لمعرفة أن هناك فيلق من التجار مربحة التي التجارة فقط الدعم والمقاومة. هذا هو خبزهم & أمب؛ زبدة، وكنت قد تكون أكثر فوجئت في كيفية عدد قليل من المؤشرات يتم عرضها على الخرائط الخاصة بهم (كما في صفر إلى 1).

وبما أننا نقوم بتصميم نظام حول الدعم والمقاومة، فنحن بحاجة إلى التوصل إلى طريقة ميكانيكية لقياس الدعم والمقاومة.

من الواضح أن معظم التجار يمكن أن تدعم مقلة العين والمقاومة (وأنا لا أقول لا يمكنك استخدام هذه المناطق البصرية)، ولكن دعونا نقول نحن العلامة التجارية الجديدة في التداول ونريد المساعدة في العثور عليه.

طريقة بسيطة جدا، لكنها فعالة هي استخدام قنوات السعر (باستخدام إغلاق مقابل عالية أو منخفضة). استخدام قناة السعر لمدة 25 يوما على أساس أسعار الإغلاق سوف تعطيك فكرة جيدة عن مستويات الدعم والمقاومة. إذا لمس السعر هذه المناطق مرتين (تشكيل خط مستقيم)، لدينا دعم أو منطقة المقاومة.

في الوقت الحالي وانا ذاهب الى تجنب إضافة مرشحات الإدخالات أو أي شيء أكثر تقدما. هذه الميزات هي أكثر ل "ضبط دقيق" شيء يعمل بالفعل. إذا كان مرشح يجعل نظام مربحة من أن تكون غير مربحة دون ذلك، وأود أن يجادل لم يكن لديك نظام جيد جدا من البداية. كذلك، فإننا لن نخوض في تخصيص الحافظة إما في هذه المرحلة. ونحن نذهب إلى التركيز على النظام الأساسي والعملية.

وفيما يلي مثال على منطقة الدعم والمقاومة على آبل:

يمكننا أن نرى $ 350 - $ 353 منطقة حاليا منطقة الدعم. وحقيقة أن المنطقة نفسها كانت في السابق مقاومة (نيسان / أبريل - حزيران / يونيه 2018) تعطي مزيدا من المصداقية لكونها مستوى دعم يومي. يمكن للتاجر تجربة اختيار بسرعة هذه المنطقة من بصريا، ولكن القنوات السعر تساعد على جلب المبتدئ إلى المنطقة الصحيحة من التركيز.

الآن لدينا منطقة الدعم لدينا، إذا آبل يقترب من $ 350 - $ 353 مجموعة نحن "استعداد سلاحنا" للتجارة المحتملة (منذ فترة طويلة في هذه الحالة).

كما الأساسية وبسيطة مثل هذه العملية، يمكنني أن أقول لكم العديد من المستثمرين والتجار لا حتى لديهم الصبر على استعداد أسلحتهم. هذا يعلم الانضباط والصبر ويشدد على "قناص" عقلية مقابل القفز من الشجيرات مع البنادق المحترقة في أول تلميح من التجارة.

بالنسبة للتداول البديل (أو أي نمط تداول لهذه المسألة)، يجب أن يكون هناك دائما شرط أن يضعك على الحراسة أو يولد اهتمامك. السماح للسوق تأتي لك، لا مطاردة السوق أو هيبيرفنتيلات محاولة للعثور على التجارة، أي تجارة، في أقرب وقت ممكن. إذا آبل يذهب إلى منطقة الدعم لدينا، ونحن لا تأخذ تلقائيا التجارة. نحن إعداد بسيط لعكس.

لذلك دخلت فريسة لدينا منطقة الدعم وسلامة لدينا هو الآن قبالة. الفرق بين تاجر مبتدئ والمهنية المحنك يصبح واضحا بسرعة هنا.

التاجر المبتدئ قد ببساطة إدخال نظام السوق (على الرغم من عدم تلبية شرط لدخول فعلا موقف) مع الإثارة.

وتابع "من المؤكد انها كانت مقاومة، ما الذي يمكن ان يحدث خطأ؟".

ولكن المتداول المخضرم يتفاعل مع ما يحدث فعلا مقابل ما يمكن أو قد يحدث.

بالنسبة لمعظم أنظمة التداول سوينغ دعم التداول / المقاومة، وهناك حاجة إلى بعض نوع من انعكاس أو السعر العمل لإدخال أمر. أنا ذاهب لتعطيك اثنين من أنماط عكس التي هي فعالة للغاية (وليس 100٪، كما لا شيء في التداول). هم شريط دبوس (قصيرة ل بينوتشيو) و شريط انعكاس الخارجي.

شريط دبوس هو الكذب، أقول لك السعر يسير في اتجاه واحد عندما هو في الواقع أكثر احتمالا يسير في الاتجاه المعاكس. إذا كنت تستخدم الشموع على المخططات الخاصة بك وغني عن طريق العديد من الأسماء الأخرى، ولكن اسم من غير ذي صلة. هذه الانتكاسات شقة من العمل بما فيه الكفاية من الوقت لجعلها قيمة.

شريط خارجي يتغلغل تماما الشريط السابق ويغلق تحت نفس الشريط (إذا كان شريط انعكاس في المقاومة) أو فوق ذلك الشريط نفسه إذا عكس في الدعم. وفيما يلي أمثلة على كليهما:

بين بار - فتح وإغلاق هي في أعلى نطاق شريط، وانخفاض هو أدنى بكثير من أدنى مستوى في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الباعة دفعوا الأسعار إلى الانخفاض، فقد جلب المشترون السعر مرتفعا بالقرب من أعلى مستوى له في نهاية اليوم. وهذه لها أهمية بالغة في مستويات الدعم والمقاومة.

عندما ترى واحدة من هذه، فإنه عادة يخبرك كسر أسفل الدعم (في هذه الحالة) كان كسر كاذبة. إذا كسر السعر فوق قمة شريط في اليوم التالي لديك تجارة طويلة احتمال كبير التي سوف ترتد بعيدا عن الدعم.

بولليش خارج بار ريفيرزال - شريط العاكس يغرق الشريط السابق، يفتح منخفض ويغلق فوق مجموعة كاملة من نفس الشريط السابق.

إذا حدث ذلك على مستوى الدعم الرئيسي، فإنه عادة ما يقول لك السعر سوف ترتد مرة أخرى نحو المقاومة وبعيدا عن مستوى الدعم. على الرغم من أنها فتحت أقل، فإنه يقول لك الباعة لم يكن إدانة والمشترين اصطف لأخذ السعر بعيدا عن منطقة الدعم.

من المهم أن تفهم هذه الأنماط العكسية في حد ذاتها يعني القليل جدا. هو أين تحدث التي توفر ميزة. في التوطيد أو في منتصف نطاق أنها لا تعطي قيمة تذكر، ولكن بالقرب من أعلى مستويات التأرجح، وقيعان التأرجح ومناطق الدعم / المقاومة التي يمكن أن تكون قاتلة.

وفيما يلي مثال حديث على سيري حيث نحصل على شريط دبوس على مستوى دعم سابق:

ستلاحظ أننا نكسر تحت منطقة الدعم السابقة، ولكننا نغلق بالقرب من القمة عند نهاية اليوم. عند هذه النقطة ندخل أمر شراء فوق أعلى بار بين، والذي يؤدي في اليوم التالي. وضعنا وقفنا تحت أدنى من بين بار.

وفيما يلي مثال على شريط انعكاس الهبوطي الخارجي على مسفت على ارتفاع سوينغ:

عند كسر كسر شريط انعكاس (الذي في هذه الحالة كان فجوة فتح أقل)، ونحن سوف تدخل أمر للذهاب قصيرة. سيكون وقفنا فوق قمة شريط الانعكاس.

عند هذه النقطة لدينا الظروف التي وضعت التجارة في نظرنا، (السعر ضرب الدعم / مناطق المقاومة) لدينا الزناد (شريط انعكاس) ووضعنا وقف الخسارة الأولي. آمل أن يكون واضحا بشكل مؤلم أننا ما زلنا في عداد المفقودين بعض المكونات الرئيسية في هذه النقطة ЂЂЂЂЂ position موقف التحجيم، استراتيجية الخروج (المنشأ)، تخصيص محفظة، الخ.

على الرغم من هذا بداية بسيطة جدا وبسيطة لنظام التداول البديل الميكانيكية، وهناك ما يكفي من المعلومات هنا لتبدأ الطريق إلى أن تكون خطرا. على الرغم من أنني سوف تغطي استراتيجيات الخروج وغيرها من المفاهيم في أقساط إضافية قادمة، وهناك ما يكفي هنا بالفعل لتحويل هذا إلى نظام مربحة (توقعات إيجابية).

وأعتقد أن التجار في كثير من الحالات يخجلون من أساليب التداول البسيطة مثل الدعم / المقاومة أو شراء التصحيحات في الاتجاهات دون سبب وجيه. يبحثون عن أساليب أكثر غرابة، ومؤشرات أكثر غرابة أو طرق أكثر إثارة للإعجاب لجعل التداول المال.

في حين أنني أدخلت تحسينات على الاتجاه القياسية التالية، والاتجاه القياسي التالي لا يزال يعمل وأدرجت 70-80٪ من تلك الطريقة الأساسية في النظام الخاص بي. لا تقم بإعادة اختراع العجلة فقط لإعادة اختراع العجلة، واتخاذ عجلة وصقل / العفن مع التحسينات من خلال التجريب. مواصلة مطابقة نمط التداول لعلم النفس التداول الخاص بك وكنت جيدا في طريقك إلى تجارة مربحة.

ويمكن تطبيق العديد من عمليات التفكير هذه على التداول البديل عن طريق شراء عمليات تصحيح (الخيارات لا حدود لها) في الاتجاهات الراسخة. العثور على السوق اختراق أو تتجه، والبحث عن شريط انعكاس على انخفاض منخفض (في اتجاه صعودي ثابت) للزناد. تبدأ مع النموذج الأساسي / مفهوم (أو الاقتراض واحد)، والمشي من خلال خطوات تحديد ما يجعلك على استعداد سلاحك وسحب الزناد على الصفقات. سوف أعطيك بعض استراتيجيات الخروج في الدفعة التالية.

"من المنطقي أن نأخذ طريقة ونحاولها، وإذا فشلت، اعترف بصراحة ومحاولة أخرى، ولكن قبل كل شيء، حاول شيئا".

أنظمة التداول الميكانيكية.

نظام التداول الميكانيكي الذي يمكن أن يضرب باستمرار السوق & # 8211؛ هذا هو الكأس المقدسة لبعض التجار. ومن الواضح أن فكرة الأرباح التلقائية جذابة، ولكن هل من الممكن؟ باختصار، هو، ولكن ليس من السهل القيام به.

أنظمة أو تاجر انتشار الميكانيكية هي التي تستخدم نظام التداول أو مجموعة من القواعد حول متى للدخول والخروج من التجارة. هذا التاجر سيكون كل شيء عملت في نظام قبل وضع في انتشار التجارة. وسيتضمن النظام قواعد حول: كم يتم تخصيصه لكل تجارة، أو عند الدخول في التجارة، أو عند الخروج من التجارة، ومقدار المخاطرة في كل صفقة.

أنظمة التداول بلاكبوكس.

ما هو نظام التداول الميكانيكي؟

ببساطة، بل هو الأسلوب الذي يجعل قرارات التداول بالنسبة لك! تقوم بإدخال بيانات التداول، ويقوم النظام الخاص بك بإنشاء استجابة تشير إلى الإجراء المناسب. يمكنك شراء أو بيع أو لا تفعل شيئا اعتمادا على الصيغ التي يستخدمها النظام الخاص بك. وأنت تركت مع أي قرار لجعل، إلا كيف تنفق الأرباح الخاصة بك بالطبع! ولكننا بعيدون كثيرا عن تلك المرحلة.

الأنظمة الميكانيكية هي رد الفعل حسب التصميم. فهم يفترضون أنه إذا تصرف السوق بطريقة معينة من قبل، فإنه سيستمر في التصرف بهذه الطريقة في المستقبل. الآن هذا لن يكون دائما الحال، ولكن الهدف هو العثور على نمط أن يكرر نفسه في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية في المستقبل أن النظام الخاص بك سوف مربحة عموما.

كيفية إنشاء نظام التداول الميكانيكية.

النظام الخاص بك يمكن أن تكون أساسية أو متقدمة كما تريد. والأهم من ذلك يمكنك التكيف مع الوضع الخاص بك والاحتياجات. وينبغي أن تتبع عملية تطوير هذه الخطوات العامة الخطوات التالية:

الخطوة 1: حدد الإطار الزمني.

الخطوة 2: تحديد قواعد الدخول.

الخطوة 3: تحديد قواعد الخروج.

أولا اختيار الإطار الزمني السعر للنظام الخاص بك. الأطر الزمنية الرئيسية السبعة للتجار هي 1min، 5min، 10min، 15min، 30min، 60min أند دايلي. أوصي بأن تختار واحد فقط من هذه الأطر الزمنية بدلا من محاولة العمل النظام الخاص بك على الرغم من كل منهم.

وكقاعدة عامة، كلما كان الإطار الزمني أقصر، كلما انخفض متوسط ​​الربح لكل تجارة، كلما انخفض الخطر وزاد عدد الصفقات. والامر متروك لكم لتحديد أي الإطار الزمني يناسبك أفضل. على سبيل المثال، يمكن للمحترفين التداول اليومي تداول نظام 5min ولكن شخص يمكن أن تجعل فقط إلى شاشة التداول مرة واحدة في اليوم قد يفضلون النظام اليومي.

هناك حرفيا الملايين من قواعد الدخول المختلفة التي يمكن أن كونكوكت. ولكنها تقع جميعها في مجموعتين عريضتين: الاتجاه التالي للقواعد وقواعد الانعكاس.

تحاول أنظمة الاتجاه التالية الاستفادة من اتجاه ثابت في السوق، ويمكن أن تستند إلى مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة (ما) والحركة الاتجاهية. ويمكن أن تكون قاعدة المثال هي أن تذهب لفترة طويلة عندما تعبر ما 50 فترة 200 م ما من أدناه، وتذهب قصيرة عندما 50 دقيقة ما يعبر 200 فترة ما من أعلاه. المنطق هنا هو أن هناك اتجاه محتمل يبدأ إذا كان ما تتحرك بسرعة ما يعبر ما بطيئة تتحرك ما من أدناه.

من ناحية أخرى، تحاول الأنظمة العكسية تحديد التغير في اتجاه السوق والاستفادة من ذلك. وغالبا ما تستخدم مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية و ستوشاستيك هنا. يمكن أن تكون القاعدة البسيطة هي أن تذهب لفترة طويلة عندما يصل مؤشر القوة النسبية 25 ويذهب قصير عندما يصل مؤشر القوة النسبية 75. والتفكير وراء ذلك هو أنه إذا كان مؤشر القوة النسبية ضرب مثل هذا المستوى المتطرف، فإنه سيكون ذروة البيع / ذروة الشراء ورئيس الوزراء لعكس.

وبالمقارنة مع الأنظمة التالية، فإن نظم الانعكاس تميل إلى فترة تجارية أقصر وأكثر منها. تميل أنظمة عكسية إلى أن تكون أكثر ملاءمة للأشخاص الذين هم أكثر نشاطا في السوق.

للعثور على قواعد الدخول المحتملة التي تناسبك، يمكنك اختبار العديد من المؤشرات التي هي على أي من مقدمي الرهان انتشار & # 8217؛ الرسوم البيانية.

الخطوة 3: تحديد قواعد الخروج.

الآن بعد أن كنت في التجارة، تحتاج إلى تحديد قواعد للعودة للخروج منه. هناك نوعان من القواعد العامة التي تحتاجها - قاعدة أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك وقاعدة أمر الربح الحد لتحقيق الأرباح.

خمس طرق أساسية لوضع قواعد الخروج هي:

مبلغ اليورو الثابت (على سبيل المثال 2000 يورو)، النسبة المئوية لرأس المال (على سبيل المثال 5٪ من الأموال)، النسبة المئوية للسعر الحالي (على سبيل المثال 1٪ من سعر الدخول)، النسبة المئوية للتذبذب (على سبيل المثال 100٪ من متوسط ​​الحركة اليومية) (مثل الخروج بعد 3 أيام).

للوصول إلى مزيد من التفاصيل، يمكنك الجمع بين هذه الأساليب. قد تحدد أمر وقف الخسارة عند 3٪ من رأس المال، وأمر ربح محدود عند 3٪ من سعر الدخول وقاعدة زمنية لإغلاق الصفقة بعد يومين إذا لم يتم ضرب أي من الأوامر.

الآن بعد أن تم تحديد قواعد نظام التداول الميكانيكي بشكل واضح، يجب أن تقوم باكتست على البيانات التاريخية لمعرفة ما إذا كان أي خير. النتائج التي تم الحصول عليها من باكتستينغ سوف توفر مؤشرا على ربحية النظام مع مرور الوقت.

وهناك نقطة انطلاق ل باكتست هو كابيتال سبريادز الرسوم البيانية. ابحث يدويا عن طريق مخططات مختلفة على الإطار الزمني الذي اخترته، واطلع على الأماكن التي يتم فيها ضرب قواعد الدخول. ثم اتبع تلك التجارة حتى يتم ضرب أحد قواعد الخروج. اخفض الربح / الخسارة وابدأ في البحث عن وقت آخر تم فيه ضرب قاعدة الدخول. بعد فترة من القيام بذلك، يجب أن يكون لديك مؤشر جيد على ما إذا كان النظام الخاص بك سوف تكون مربحة أم لا. إذا كنت ترغب في تطوير قواعد أكثر تعقيدا وأتمتة الاختبار الخاص بك، فقد تحتاج إلى الحصول على بعض البرامج باكتستينغ على سبيل المثال. AmiBroker.

يمكنك أيضا قرص قليلا القواعد الخاصة بك في مرحلة باكتستينغ لتحسينها. على سبيل المثال قد يعني هذا تغيير أمر وقف الخسارة إلى 4٪ من رأس المال بدلا من 3٪. ولكن لا تحصل على جذبه في محاولة ل "منحنى تناسب" النظام الخاص بك!

على نحو متزايد، وخاصة في مجال الفوركس، ونحن نرى الكثير & # 8216؛ مربع أسود & # 8217؛ الأنظمة التي يزعم أنها تولد إشارات موثوقة للشراء والبيع، أو حتى التجارة بالنسبة لك. ويمكن برمجتها لمتابعة المبادئ السليمة، وربما يكون لها نتائج جيدة لبعض الوقت، ولكنها ليست بديلا عن الحكم السليم والتفكير. التحليل الفني هو فن تفسير عدد من المؤشرات المستمدة علميا مختلفة وموثوق بها، والنظم الميكانيكية والمؤشرات العلمية المستمدة. لم يكن هناك أبدا نظام التداول الميكانيكية الكمال، وسوف يكون هناك أبدا.

يمكن أن تكون الأنظمة الميكانيكية مفيدة بطريقتين. الطريقة الأولى لاستخدامها هي أخذ النتائج من نظام التداول الميكانيكي واستخدامها كمؤشر واحد فقط في عملية صنع القرار. وبهذه الطريقة، فهي مرشح للعوامل الأخرى.

ثانيا، يمكنك أن تقول نظام التداول الميكانيكية لاتخاذ إجراءات على كل إشارة، ومع نظام مدروسة جيدا هذا قد تولد الأرباح مع مرور الوقت. سوف يكون هناك صفقات الفوز والخسارة، ولكن إذا اخترت فرض رقابة على هذه المخاطر، فإنك تعرض مخاطر القرارات العاطفية، وتفقد فوائد النهج الميكانيكي. قوة النظام الميكانيكي هو إزالة العاطفة من التداول.

وبما أن النظم الميكانيكية تقوم على البيانات التاريخية، فإنها لن تؤدي بالضرورة مقبولا في المستقبل، حيث أن ظروف السوق يمكن أن تتغير. انها عموما لا يستحق صقل النظام لتتناسب تماما مع الأحداث الماضية، ويجب أن 'تي اختراع قواعد خاصة لاستيعاب التاريخ. وينبغي أن يقوم نظام قائم على مبادئ عامة جيدة بإعطاء أداء معقول. يمكنك استخدام البرنامج الخاص بك لتصميم و باكتست النظام لإعطاء نتائج متسقة موثوق بها.

مزايا الأنظمة الميكانيكية.

الميزة الرئيسية للنظام الميكانيكي هو أنه يزيل العاطفة عن طريق إعطاء إشارة تلقائيا. على سبيل المثال، قد يكون هناك أخبار سيئة، ولكن إذا كان بالفعل في الاعتبار في السعر النظام الميكانيكي سوف تجاهل ذلك في حين أن المتداول المبتدئ قد تتخذ موقفا قصيرا، وتوقع انخفاض الأسعار.

فوائد نظام التداول الميكانيكي:

فهي بسيطة للاستخدام. لا حاجة لتفسير معقدة أو الحكم - انها كل القيام به بالنسبة لك. العديد من التجار ليس لديهم الكثير من الوقت لمراقبة وهضم جميع المعلومات هناك. وهناك نهج نقي "النظام الميكانيكي" يزيل الحاجة للقيام بذلك. العوائق تعيق أداء معظم التجار، بما في ذلك لي و (ربما) لك. لم يتمكن أي تاجر من التغلب على السوق دون السيطرة أولا على عواطفه. نظام ميكانيكي يأخذ معظم العواطف بعيدا. أنها تسمح لك للتجارة مع المزيد من القناعة. إذا كان لديك نظام باكتستد بشكل شامل، يمكنك أن تكون واثقا من أن التداول الخاص بك سوف تكون مربحة ومستدامة على المدى الطويل. حتى أقل ليال بلا نوم القلق بشأن موقف ترك مفتوحة.

ويفقد العديد من التجار المال في الأسواق لأنهم يفتقرون إلى الانضباط. نظام ميكانيكي يجعل من السهل تطبيق الانضباط، كل ما تحتاجه هو الالتزام لمتابعة النظام. في بعض الأحيان خطوة المشار إليها هي بديهية بديهية، ولكن النظام الميكانيكي ينظر في ما هو في الواقع هناك، وليس ما نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك.

ومن شأن استخدام نظام ميكانيكي محدد جيدا أن يحقق عادة اتساقا أكبر من النظام الذي يتخذ فيه المتداول قرارات البيع والشراء. يتم تحقيق الاتساق من خلال خفض الخسائر دون تردد وكذلك من خلال كونها على الجانب الأيمن من الصفقات، وخفض الخسائر هي واحدة من المناطق المشكلة لكثير من التجار.

Mechanical systems are usually designed to trade with the trend, which is the lower risk method of trading, and they will always let profits run in the event there is a strong trend, and not be tempted to take profits early. وعادة ما يكون للتاجر الميكانيكي نظام التداول باكتستد باستخدام البيانات التاريخية لاختبار ربحية القواعد.

عيوب الأنظمة الميكانيكية.

No system works all the time, and if the market is not showing a trend the mechanical system is likely to produce mediocre results. وبما أن الأسواق قد تتجه إلى أقل من نصف الوقت، فإن ذلك يشكل عائقا خطيرا.

The best mechanical systems are trend following, and they rely on major trends in the market to make them profitable. إذا كان النظام لا يمكن التعرف على عدم وجود اتجاه، والتي لا يمكن معظمها، ثم سيتم إهدار المال من قبل النظام في محاولة للتجارة في حين أن السوق يتحرك جانبية.

لماذا لا مجرد شراء نظام مربح؟

At this stage, you may be thinking about just buying a profitable one on the internet. مسؤولية المشتري! هناك الكثير من أنظمة للبيع على شبكة الإنترنت التي تدعي أنها مربحة بعنف. شراء واحد هو خيار، ولكنها ليست واحدة أن أوصي - على الأقل ليس قبل البحث واسعة النطاق في قواعد النظام والمنطق.

ترى، معظم الأنظمة الميكانيكية على شبكة الإنترنت قد تعرضت ل "منحنى المناسب". منحنى المناسب هو التغيير والتبديل المناسب للبيانات لإعطاء أنظمة الأرباح غير عادية على ما يبدو. ويصف أحد التجار أنه ثقوب اطلاق النار في باب الحظيرة، ومن ثم رسم الدوائر حول كل حفرة لجعل كل بالرصاص العين الثور و # 8217 الصورة! وغني عن القول، من غير المحتمل أن تكرر هذه النظم أداءها الاستثنائي السابق.

For a look at thousands of legitimate internet mechanical systems check out Collective2. ولكن حذار، فإنها يمكن أن تكون مكلفة.

النظم الميكانيكية كبيرة عندما يتعلق الأمر القضاء على العاطفة، وهو سقوط الكثير من التجار. لا ينبغي الاعتماد عليها لتداول حسابك دون تدخلك، ولكن للاستفادة منها يجب أن لا تتدخل على أساس العاطفة، ولكن فقط لأسباب عقلانية. It’s an interesting exercise to learn to write expert advisors in your software.

ومع ذلك، أعتقد أن المفتاح الحقيقي لتحقيق أرباح مستدامة من خلال تجارة النظم هو معرفة البحوث المحوسبة لبناء نظام قوي مخصصة الخاصة بك. هناك & # 8217؛ ق الكثير من الواجبات المنزلية والتعليمية التي تذهب إلى إيجاد نظام يعمل. ولكن الأرباح المحتملة والرضا في نهاية المطاف هو محفز تماما. تجارة ميكانيكية تناسب بعض الناس بشكل جيد للغاية، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم الوقت لقراءة جميع المعلومات و / أو يشعر وكأنهم الحصول على طاقتها. لكنها قد لا تكون جيدة لشخص يحب ممارسة السلطة التقديرية ووضع ذكائه ضد السوق.

حتى لو كنت لا تستخدم التجارة الميكانيكية، وهناك بعض الجوانب التي يمكنك أن تأخذ بعيدا، مثل تحديد نقاط الدخول والخروج وإعطاء نفسك الوقت المحدد ليثبت حق.

في نهاية كل وحدة هناك مسابقة. يمكنك أن تأخذ مسابقة في أي لحظة، ولكن نقترح عليك عرض كل وحدة قبل اتخاذ هذه المسابقة. عندما تكون مستعدا لبدء الاختبار، انقر على مسابقة الاختبار & # 8216؛ ابدأ & # 8217؛ button below -:

The Masters Certificate in Technical Analysis - Module 11.

تهانينا - لقد أكملت شهادة الماجستير في التحليل الفني - الوحدة 11.

لقد سجلت ٪٪ سكور ٪٪ من ٪٪ توتال ٪٪.

تم تقييم أدائك على أنه ٪٪ راتينغ ٪٪

هذا الإدخال يودع تحت الدورة. يمكنك متابعة أي ردود على هذا الإدخال من خلال تغذية رسس 2.0. يمكنك ترك تعليق، أو تعقيب من خلال موقعك الشخصي.

اشترك في النقاش.

محتوى هذا الموقع هو حقوق الطبع والنشر 2018 - 2017 الرهان المالي الرهان المحدودة يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أي من ذلك.